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Bots longs et bots courts: comment fonctionnent les algorithmes et comment les configurer

Contenu sponsorisé publié le 20 novembre 2018 étiqueté comme ,

Dans cet article, nous en apprendrons plus sur les algorithmes utilisés par le service bot 3Commas et expliquerons:

  • Os bases derrière les algorithmes des Long Bots et Short Bots ;
  • Comment appliquer l'algorithme à plusieurs paires;
  • L'utilisation des ordres de sécurité et de leurs paramètres (multiplicateur, échelon, etc.);
  • Les 20 paramètres ou configurations des robots; ce qu'ils signifient et comment ils fonctionnent.

Um trading bot (robot de trading, en portugais) est un algorithme de trading qui exécute les commandes sur les échanges de crypto-monnaie selon les paramètres définis par l'utilisateur. le les robots ils fonctionnent 24 heures sur XNUMX et sont capables de répondre instantanément aux changements rapides des conditions du marché.

Principes de fonctionnement

Bots longs ils fonctionnent lorsque les prix montent selon la simple logique d'acheter bas et de vendre haut.

Bots courts sont activés lorsque les prix baissent. Ils ne sont pas vraiment "courts", mais ils s'appuient sur le principe de vendre un jeton à un prix élevé et de le racheter à un prix inférieur. De cette manière, les bénéfices sont garantis, en maintenant le montant initial de jetons.

Nous explorerons encore plus les stratégies Long et Short, mais nous connaîtrons d'abord trois points importants:

  1. Par défaut, les bots longs et les bots courts augmentent la devise vers la gauche ou la «devise de cotation»: BTC_ETH, BTC_XRP, BTC_NEO = BTC; USDT_ADA, USDT_EOS, USDT_LTC = USDT et ainsi de suite. Cela peut être modifié en sélectionnant un autre type de profit dans les paramètres du bot «Profit Currency».
  2. L'algorithme Long Bot nécessite des fonds dans la première devise de la paire. BTC _ETH, BTC _ADA = BTC; ETH_XRP, ETH_ADA = ETH, et ainsi de suite.
  3. L'algorithme Short nécessite des fonds dans la deuxième devise de la paire. BTC_ETH = ETH, BTC_ADA = ADA, ETH_XRP = XRP et ainsi de suite.

Préparez-vous pour une aventure passionnante!

Le marché est à la hausse: le bot achète bas et vend haut.

Bot long

Ce principe est aussi vieux que le temps: achetez 1 pièce pour 10 $, vendez la même pièce pour 11 $. Le profit de 1 $ est réalisé sur la différence de prix.

La stratégie Long Bot

Spécifiez les conditions dans lesquelles le bot commencera à négocier: combien de devises acheter et à quel prix - exactement comme dans un bon de commande. Le bot achète des jetons au prix spécifié et les vend avec un profit à mesure que le prix augmente.

En cas de baisse de prix, les Long Bots utilisent des ordres de sécurité. Ce sont des commandes dont les prix sont inférieurs au prix acheté. Le bot les exécute par incréments de X%. Lorsqu'ils sont déclenchés, au fur et à mesure que vous utilisez plus d'ordres de sécurité, cela abaisse le prix du Take Profit et conclut la transaction sans perdre les bénéfices précédents.

Comment fonctionne le bot

  1. Achetez un jeton de votre choix;
  2. Passer une commande client;
  3. Passer des ordres de rachat de titres inférieurs à son prix d'achat initial;
  4. Si des ordres de sécurité ont été déclenchés, mettez à jour la commande client. Si nécessaire, configurez de nouvelles commandes de sécurité;
  5. Une fois la transaction conclue, il attend que les conditions de début de transaction soient remplies avant de commencer une autre transaction.

Un exemple du fonctionnement des ordres de sécurité avec les bots longs

João a 1.000 10 $ US et veut gagner XNUMX $ US supplémentaires. Il pense que l'ETH augmentera, puis exécute le bot pour échanger la crypto-monnaie.

  1. Disons que l'ETH est échangé à 500 $ - Le bot achètera 0,2 ETH pour 100 $;
  2. Une commande client est définie lorsque le prix atteint 550 $. Pourquoi? Parce que John a l'intention de faire un profit de 10 $. Dans votre cas, cela représente encore 10% du prix d'achat. Le prix augmente de 10% et Jão gagne 10 $.
  3. Il y a 3 ordres de sécurité définis par incréments de 10% en dessous du prix d'achat initial. Cela signifie que le premier ordre de sécurité (OS) sera exécuté si le prix tombe en dessous du prix d'achat de 10%; le second, si le prix baisse de 10%; et le troisième, s'il baisse encore de 10%. Le prix d'achat de chacune de ces commandes de titres est de 100 $.

Chaque fois que le prix d'ETH atteint 450 $, 405 $ et 364,5 $, le bot achètera 100 $ d'ETH:

  • Si le prix de l'ETH tombe à 440 $: L'ordre de sécurité a été déclenché pour 450 $ et le bot a acheté 100 $ / 450 $ = 0,2222 ETH. João avait 0,2 ETH, et après le déclenchement du premier OS (Security Order), il a acheté 0,2222 ETH de plus, et maintenant il a 0,4222 ETH. Ils coûtent 200 U $ à João. Le prix d'achat moyen est de 200 U $ / 0,4222 ETH = 473,70 U $. João doit encore gagner 10 $, mais maintenant c'est 5% des 200 $ dépensés pour le poste. La commande TakeProfit est supprimée de 550 $ et placée à + 5% du prix d'achat moyen de 473,7 $. Autrement dit, le bot le réduit, de 550 $ US à 497,40 $ US - ajustement en raison de l'ordre de sécurité que le bot a acheté. Si le prix atteint 497,40 U $, il sera alors de 0,4222 ETH * 497,4 U $ = 210 U $. João reçoit ses 10 U $.
  • Si le prix continue de baisser et atteint le prochain ordre de sécurité: le bot modifiera ses paramètres de la même manière.

Ainsi, chaque fois que l'algorithme établit la moyenne du prix d'achat, il vendra l'ETH au premier saut avec le bénéfice spécifié de 10 $.

Si le marché est en baisse, le bot vend haut et rachète bas.

Bot court

C'est le contraire de l'algorithme Long Bot: vendez 1 pièce pour 10 $, achetez 1 pièce pour 9 $. Profitez de la différence de prix: 1 $ de plus en pièces.

Comment fonctionne le bot

  1. Détermine la quantité à vendre à partir d'un jeton accumulé;
  2. Passez des bons de commande pour racheter le jeton;
  3. Définit les ordres de vente de titres (si la devise commence à augmenter);
  4. Si des ordres de sécurité sont déclenchés, mettez-les à jour. Si nécessaire, définir de nouveaux ordres de sécurité;
  5. Une fois la transaction conclue, il attend que les conditions de début de transaction soient remplies avant de commencer une autre transaction.

Un exemple du fonctionnement des ordres de sécurité avec les bots courts

João a 1 ETH et s'attend à ce que le prix baisse. Il pourrait tenir bon, mais à la place, il décide d'utiliser le Short Bot sur une paire de trading USD_ETH.

  1. Le prix actuel de l'ETH est de 500 $, le bot vend 0.2 ETH à 100 $.
  2. Une commande de sécurité est passée pour acheter 0,2 ETH à 450 $. La logique est claire: le bot a vendu l'ETH pour 100 $ et achètera désormais à 10% moins cher pour un bénéfice de 10 $. 10% 500 $ est 450 $. Si cet ordre est exécuté, le bot achètera 0,2 ETH pour 90 $. John aura le même 1 ETH plus 10 $ de profit. En vendant 0,2 ETH, João aura 100 U $ et dépensera 90 U $ pour le racheter: 100 U $ - 90 U $ = 10 U $.
  3. Il existe des ordres de sécurité de 0,2 ETH chacun par incréments de 10%. Autrement dit, si le prix cesse de baisser et commence à augmenter, tout comme le bot long, le bot mettra à jour le prix Take Profit à mesure qu'il reçoit plus de demandes de sécurité. Les commandes de sécurité s'élèvent à 550 $, 605 $ et 665,5 $ - toutes augmentant par incréments de 10%. Par exemple: si le prix de l'ETH s'élève à 580 $, un ordre de sécurité est déclenché pour 550 $ et un autre 0,2 ETH est vendu pour 110 $. Maintenant, nous vendons 0,2 + 0,2 = 0,4 ETH et nous avons reçu 110 U $ + 100 U $ = 210 U $.

Mais quand même, João veut gagner 10 $ et récupérer son 0.4 ETH. Pour rendre João heureux, son 0,4 ETH devrait coûter 10 USD de moins que ce qu'il a payé: 210 USD - 10 USD = 200 USD. João a donc besoin de 1 ETH pour 200/0,4 USD, 500 = 450 $. L'algorithme supprime la commande (le prix qui clôturera la transaction) de 500 $ à 0,4 $ pour un volume total de 0,4 ETH. Lorsque le bon de commande mis à jour est déclenché, le retour de John sera de 1 ETH et, une fois de plus, il deviendra l'heureux propriétaire de 10 ETH, mais maintenant avec un bénéfice supplémentaire de XNUMX $.

Au fur et à mesure que le bot acquiert plus d'ordres de sécurité, il calcule en moyenne le prix du profit. Au premier automne, il achètera ETH, concluant la transaction et laissant João avec un bénéfice de 10 $ US.

Configuration d'un bot - paramètres de base

La création de robots commence par le choix entre des robots simples ou composés.

Quelle est la différence entre un robot simple et un robot composé?

  • Nombre de transactions actives: plusieurs transactions simultanées par bot contre une transaction par bot;
  • Comment le bot utilise les fonds;
  • Conditions initiales;
  • Gestion et statistiques faciles.

1. Nombre de transactions actives: Composite = plusieurs paires de trading VS Simple = une paire de trading

Un simple bot ne peut échanger qu'une seule devise à la fois. Par exemple, un simple bot sur une paire BTC_LTC, comme dans l'image ci-dessous, échangera uniquement cette paire.

Vous pouvez spécifier plusieurs paires avec un bot composé et il ouvrira de nombreuses offres ou offres simultanément. Sélectionnez les paires de trading comme dans l'image ci-dessous, pour BTC_ETH, BTC_LTC, BTC_TNT. Lorsque les conditions de Trade Start sont remplies, le bot démarre une nouvelle opération. Si la condition Trade Start est remplie pour toutes les paires de trading sélectionnées, le nombre maximum de paires définies par l'utilisateur démarrera simultanément de nouvelles transactions. Si seule la condition de début d'échange d'une paire d'échange est remplie, seule cette paire d'échange initiera une nouvelle transaction.

2. Comment un bot utilise les fonds

Les robots exigent qu'une certaine quantité de ressources soit allouée et "bloquée" afin que les ordres de sécurité puissent être exécutés si nécessaire. Le bot composite optimise l'utilisation du fonds, car il utilise les valeurs allouées en plusieurs paires. Un simple bot verra tous les fonds alloués bloqués jusqu'à ce qu'un signal d'achat déclenche l'ordre.

Un seul bot exploité indépendamment nécessite des fonds, et l'ajout de plusieurs robots simples peut créer un manque de fonds pour les maintenir en activité.

Par exemple, John choisit 10 paires à échanger aux robots. Cependant, si toutes les demandes de sécurité de John sont utilisées, il peut en avoir juste assez pour que deux bots simultanés s'exécutent. Le trader ne sait pas comment déterminer quelles devises seront les premières à recevoir un signal d'achat - et probablement personne ne le fait. Que peut faire João? Il peut créer 10 robots simples, un pour chaque paire. Si les signaux d'achat des 5 pièces sont atteints, ils seront tous achetés sans problème. Mais si les prix commencent à baisser, les ordres de sécurité peuvent ne pas être exécutés en raison d'un manque de fonds, ce qui peut entraîner des pertes.

Cet exemple est l'une des raisons pour lesquelles nous suggérons d'utiliser un bot composé. João choisit les 10 mêmes paires qu'il a faites avec ses robots simples individuels, mais avec un bot composé, définit le nombre maximum d'enchères actives à 2 - et le bot achètera docilement les deux premières pièces déclenchées par les conditions de Trade Start. L'algorithme du bot n'ouvrira une nouvelle transaction que si l'une des deux transactions ouvertes a déjà été effectuée. Comme il n'y en aura jamais plus de deux, les fonds ne manqueront pas!

3. Conditions de départ

Disponible uniquement pour les robots simples

Manuellement - L'utilisateur décide quand démarrer le bot, d'où le terme «manuel». Une fois que le bot a conclu une transaction ouverte, une nouvelle offre ne sera pas ouverte tant que l'utilisateur ne redémarrera pas le bot.

Ouvrir un nouveau commerce dès que possible - le bot commencera un nouvel accord immédiatement après en avoir fermé un ouvert.

Disponible pour les robots simples et composés

Signaux TradingView

Acheter - le bot ouvrira une transaction si la paire de transactions sélectionnée a un signal d'achat de TradingView.

Achat fort - fonctionne de la même manière que "acheter", sauf que le signal doit être "achat fort".

Vente forte - ne fonctionne que pour les bots courts. Conditions opposées de Strong Buy.

Vendre - ne fonctionne que pour les bots courts. Conditions d'achat opposées.

TradingView Signal personnalisé - le bot négociera selon ses propres stratégies grâce aux indicateurs TradingView. En savoir plus sur les panneaux personnalisés ici.

4. Gestion et statistiques faciles

Os bots composés ils sont plus faciles à gérer et à collecter des informations statistiques. Par exemple, sur la page du bot composé, vous pouvez:

  • Fermez ou annulez toutes les transactions actives en un seul clic
  • Voir les informations sur les offres actives et fermées
  • Modifiez le bot et modifiez ses paramètres pour tous les nouveaux métiers et pairs
  • Modifier et réduire le nombre de transactions simultanément actives en cas de manque de fonds

Présentation de l'interface

1. Prénom - nommez votre bot pour l'identifier dans la liste des transactions actives et autres bots.
2. Sélectionnez-en un Échange - L'échange sur lequel le bot fonctionnera.
3. Paires recommandées - Devises avec les transactions les plus réussies au cours des dernières 24 heures.
4. Paires - Sélectionnez votre (vos) paire (s) de trading. Souvenez-vous si:

  • Par défaut, les bots sont configurés pour réaliser un profit dans la devise de cotation ou dans la devise de gauche: BTC_ETH, BTC_XRP, BTC_NÉO = BTC, etc. Pour réaliser un profit dans la devise de droite, sélectionnez Devise de base.
  • Pour utiliser l'algorithme Location, assurez-vous d'avoir des fonds dans la devise à gauche, comme indiqué ci-dessus.
  • Pour utiliser l'algorithme Shorts, assurez-vous que vous avez des fonds dans la devise à droite. BTC_ETH = ETH, BTC_ADA = ADA, ETH_XRP = XRP et ainsi de suite.

Spécifique pour les robots composés:

  • Vous ne pouvez pas sélectionner plusieurs paires du même jeton. Par exemple, vous ne pouvez pas exécuter un bot composé des paires BTC_XRP, BTC_ADA, ETH_ADA et ETH_XRP. Si c'est quelque chose que vous souhaitez faire, nous vous conseillons de créer des bots composés pour chaque devise de cotation (BTC, ETH, BNB, USDT, etc.).
  • Sélectionnez le bouton BTC_ALL pour ajouter toutes les paires de trading BTC disponibles au bot composite.
  • Le bouton «Effacer» supprime toutes les paires de la liste.

5. Nombre maximal d'offres actives

Uniquement disponible dans les robots composés

Vous pouvez décider du nombre de transactions actives qu'un bot composite ouvrira en même temps. Gardez votre solde à l'esprit lorsque vous ajoutez des paires et décidez des transactions de sécurité et des offres actives maximales. La fenêtre de l'assistant dans le coin supérieur droit vous aidera à choisir les meilleurs paramètres de bot pour la taille de votre compte. Le bot sélectionnera automatiquement la paire la plus prometteuse pour le moment (en fonction de sa condition de début de négociation) et ouvrira une offre pour elle. Après avoir conclu la transaction, il recherchera la paire suivante selon les mêmes critères et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous décidiez de l'arrêter.

6. de Marketing - Sélectionnez Long ou Court.

7. Monnaie de profit - Dans quelle devise voulez-vous profiter?

  • Si la 'Devise Devis'est sélectionné, le bot profitera du côté gauche de la paire: BTC_ETH, BTC_NÉO = BTC; USDT_ADA, USDT_EOS = USDT et ainsi de suite.
  • Si 'Devise de base'est sélectionné, le bot profitera du côté droit de la paire: BTC_ETH = ETH🇧🇷 BTC_XRP = XRP🇧🇷 USDT_ADA = ADA et ainsi de suite.

8. Taille de base du commerce - Le montant de départ utilisé lors du démarrage d'une nouvelle offre.

9. Taille du commerce de sécurité - Le bot achètera davantage de jeton à cette valeur, car le prix s'écarte de son prix d'achat d'origine. N'oubliez pas que lorsque vous recevez des ordres de sécurité, vous calculez en moyenne le prix de votre profit le plus proche de votre prix d'achat initial.

10. Profit cible (pourcentage) - Choisissez le profit (en pourcentage) que le bot recevra de chaque transaction.

11. Type de profit - Il existe deux options pour ce champ:

  • Pourcentage de commerce de base
    Le bot réalisera un profit en fonction de la taille de la commande initiale, quel que soit le volume total des transactions. Par exemple, une transaction a été ouverte avec un volume de 100 $ et un rendement souhaité de 5%, soit 5 $. Le prix baisse et le bot achète 90 autres jetons. Maintenant, la taille totale que le bot négocie est de 1.000 $. Puisque le take profit est calculé à partir de l'ordre de base, le take profit reste à 5 $ (5% de 100 $) et non à 50 $ = 5% de 1.000 XNUMX $.
  • Pourcentage du volume total
    Le bot réalisera un profit basé sur le volume total de la transaction. Dans l'exemple ci-dessus, le bot ajustera le take profit pour prendre en compte les ordres de sécurité supplémentaires qu'il a pris pour obtenir un profit de 5% (5% de 1.000 50 $ = XNUMX $).

12. Nombre maximal de métiers de sécurité - Le nombre maximum d'ordres de sécurité (SO) qui seront utilisés pour ce bot.

13. Nombre maximal de métiers de sécurité active - Le nombre d'OS que le bot placera sur le carnet de commandes de l'échange.

Prenons un exemple avec 3 OS actifs et un maximum de 10 OS actifs. Une fois le bot démarré, 3 OS sont placés dans le carnet de commandes et 7 restent en marge (10 - 3 = 7). Le prix baisse et 1 ordre de sécurité est exécuté, le bot passe immédiatement un nouvel ordre en dessous des deux déjà ouverts, laissant 6 (7 - 1). Ainsi, alors que le prix baisse et que les OS sont exécutés, le bot continue de placer plus d'OS, tant que la quantité maximale n'a pas encore été atteinte. Ces deux paramètres peuvent être spécifiés de la même manière, de sorte que tous les OS soient immédiatement placés dans le carnet de commandes.

14. Écart de prix pour ouvrir les métiers de la sécurité - Le pourcentage auquel le bot place les systèmes d'exploitation. Par exemple, le bot ouvre un nouveau contrat pour 100 $. 3 OS actifs ont été placés dans le carnet de commandes par étapes de 5%. Cela signifie que le bot placera les systèmes d'exploitation aux niveaux suivants: 95 $, 90 $ et 85 $.

15. Échelle de volume d'ordre de sécurité - Le volume de chaque ordre de sécurité séquentiel augmentera (ou diminuera) sur cette échelle de valeurs.

Exemple:

SO (ordre de sécurité) initial de 0.1 BTC, Échelle de volume d'ordre de sécurité est 2. Le bot placera le système d'exploitation selon la logique suivante:

  1. 0,1 BTC.
  2. Le volume de la commande précédente est multiplié par l'échelle de volume. 0,1 * 2 = 0,2 BTC.
  3. Le volume de la commande précédente est multiplié par l'échelle de volume. 0,2 * 2 = 0,4 BTC.
  4. 0,4 * 2 = 0,8 BTC
  5. 0,8 * 2 = 1,6 BTC
  6. Et ainsi de suite.

16. Échelle échelonnée de l'ordre de sécurité - La valeur entre SO augmentera (ou diminuera) dans cette proportion.

Exemple:

Un bot a été créé avec une échelle de l'ordre de sécurité de 1% BTC et un multiplicateur de 2. Il placera les systèmes d'exploitation en utilisant la logique suivante:

  1. Il s'agit du premier ordre et seule la valeur initiale de l'échelle est ajoutée: 0 + -1% = -1%.
  2. La valeur de la commande précédente multipliée par Échelle échelonnée d'ordre de sécurité. L'étape résultante est ajoutée au niveau de la dernière commande. La dernière échelle était de 1%, la nouvelle sera de 1% * 2 = 2%. La commande sera passée: -1% + -2% = -3%.
  3. Échelle: 2% * 2 = 4%. Ordre: -3% + -4% = -7%.
  4. Échelle: 4% * 2 = 8%. Ordre: -7% + -8% = -15%.
  5. Échelle: 8% * 2 = 16%. Ordre: -15% + -16% = -31%.
  6. Et ainsi de suite.

17. Ne commencez pas le trading avec un volume de trading sur 24h inférieur à - ceci est utile pour les shitcoins avec de faibles volumes de trading, où les signaux peuvent ne pas être très fiables. Le bot lancera une offre uniquement lorsque le volume négocié au cours des dernières 24 heures sera supérieur à cette valeur.

Si vous ajoutez des paires BTC _ *** à un bot et insérez un volume de 500 dans le filtre, seules les pièces d'un volume d'au moins 500 BTC sur une période de 24 heures seront ouvertes par le bot. Notez que le volume de trading est toujours indiqué sur le BTC. Si une devise non BTC est sélectionnée, par exemple ETH _ ***, le bot attendra que la condition de volume de trading BTC au cours des dernières 24 heures soit atteinte pour démarrer une nouvelle offre.

18. Stop Loss - Si le prix tombe en dessous de cette valeur prescrite par l'utilisateur, le bot clôturera la transaction à perte en vendant la devise au prix du marché. La valeur Stop Loss doit être inférieure à la dernière demande de sécurité.

19. Temps de recharge entre les offres (secondes) - Le bot n'ouvrira pas de nouvelle transaction tant que le nombre de secondes prescrit ne sera pas écoulé. Lorsque vous utilisez un bot composé, chaque transaction a son propre chronomètre.

20. Prix minimum et prix maximum - Le bot n'ouvrira pas de transaction si le prix est inférieur au minimum ou supérieur au maximum sélectionné.

Ce que nous apprenons aujourd'hui

  1. Long Bot - utilisation pour la hausse des prix
  2. Short Bot - utilisation pour baisser les prix
  3. Les ordres de sécurité tiennent compte du coût moyen en dollars (DCA). Il est possible de faire baisser le prix TakeProfit et de conclure la transaction sans perdre de profit au premier rebond.
  4. 20 paramètres utilisés pour ajuster et gérer vos bots

Augmentez votre portefeuille en développant vos compétences avec les outils de 3commas. La prochaine fois, nous discuterons plus de détails sur les configurations de bots longs et courts et plus encore! En attendant, pendant la période d'essai, testez ce que vous avez appris aujourd'hui - et laissez les robots gagner des bénéfices!

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